Siderisk Logo

Capacitación

Diseñamos cursos profesionales para tu equipo de finanzas.

Curso 1: IFRS 9 y CUB – Instrumentos Financieros​
  • Pilar I. Clasificación
    • Diferencias entre el criterio B-2 y la NIF C2
    • Modelo de Negocio
    • Prueba SPPI
    • Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Interés (IFCPI)
    • Instrumentos Financieros para Cobrar y Vender (IFCV)
    • Instrumentos Financieros Negociables (IFN)
  • Pilar II. Medición
    • Diferencias entre activos y pasivos financieros
    • Instrumentos medidos a costo amortizado
    • Instrumentos medidos a valor razonable
    • Jerarquías de valor razonable
    • Tasa de Interés Efectiva
    • Costos de Transacción
Satisfacción 92%
  • Pilar III. Coberturas
    • Cobertura económica vs cobertura contable
    • Cobertura de valor razonable
    • Cobertura de flujo de efectivo
    • Instrumentos de cobertura y partidas cubiertas
    • Documentación y requerimientos para la contabilidad
    • Evaluación de efectividad
    • Contabilidad de coberturas para opciones
    • Consideraciones específicas en instituciones de crédito.
Curso 2: Valuación Instrumentos Financieros
  • Estructura intertemporal de tasas de Interés
    • Elementos de una tasa de interés
      • Riesgo de Mercado
      • Riesgo de Crédito
      • Riesgo de Liquidez
    • Tasa de descuento y tasa de rendimiento
    • Modelos de descuento
      • Interés simple
      • Interés Compuesto
      • Interés Continuo
      • Duración
    • Mercado de Dinero y Mercado de Derivados
    • Construcción teórica de curvas (Bootstrapping)
  • Valuación Neutral al Riego
    • Principio de no arbitraje
    • Valuación neutral al riesgo.
Satisfacción 96%
  • Valuación de Instrumentos Financieros Derivados Simétricos
    • Forwads
    • Swaps
    • Tasas cupón cero
    • Tasas forward implícitas
  • Valuación de Instrumentos Financieros Derivados Asimétricos
    • Opciones
    • Volatilidad y volatilidad implícita
    • Black-Scholes
    • Simulación Montecarlo
  • Ajustes por riesgo de Crédito
    • Probabilidad de Incumplimiento en Instrumentos Financieros Derivados
    • Severidad
    • Exposición
    • Credit Value Adjustment (CVA)
    • Debit Value Adjustment (DVA)
    • Ajuste de riesgo de crédito bilateral
Curso 3: Riesgo de Mercado
  • Conceptos básicos y elementos de álgebra y estadística
  • Definición e interpretación del Valor en Riesgo (VaR)
  • VaR Delta-Normal
  • VaR Histórico
  • VaR Monte Carlo
  • Análisis complementarios al VaR
    • Expected Shortfall
    • Stress Testing
    • Backtesting
bitcoin investment stockbroker risk analysis trend movement
Satisfacción 98%
Curso 4: Riesgo de Crédito
  • Conceptos básicos
    • Riesgo acreditado, riesgo contraparte, riesgo emisor.
    • Definición de deterioro e incumplimiento
    • Probabilidad de Incumplimiento
    • Severidad de la Pérdida
    • Riesgo de correlación adversa (Wrong Way Risk)
    • Pérdida Esperada
    • Pérdida no Esperada
    • VaR de Crédito
  • Probabilidad de Incumplimiento
    • Métodos para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento
      • Modelos de scoring
      • Modelos de regresión logística
      • Probabilidad de Incumplimiento en Instrumentos Financieros
      • Probabilidad de Incumplimiento en Instrumentos Financieros Derivados
  • Severidad
    • Métodos para el cálculo de la Severidad
      • Cartera vencida y castigos
      • Etapas de la recuperación
      • Costos de recuperación
      • Valor del dinero en el tiempo.
Financial business
Satisfacción 96%
  • Exposición
    • Saldo del crédito
    • Exposición al riesgo de crédito en créditos revolventes
    • Factores de Conversión de Riesgo de Crédito
    • Exposición al riesgo de crédito en instrumentos financieros derivados
  • Pérdida Esperada
    • Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF/IFRS) 
    • Etapas de Deterioro
    • Factores macroeconómicos y elementos prospectivos (Forward Looking)
    • Pérdida Esperada con horizonte de 12 meses
    • Pérdida Esperada con horizonte de vida remanente (Lifetime)
    • Diferencias entre la NIIF 9 y el Criterio B-6 de la CNBV para la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios.
Curso 5: Riesgo Operacional
  • Introducción a la Administración Integral de Riesgos (1.0 hrs)
    • Tipos de Riesgos (Discrecionales, No discrecionales, ESG)
    • Administración del Riesgo
  • Marco Normativo del riesgo operacional (1.0 hrs)
    • CNBV
    • Basilea II
    • ERM-COSO
    • Ley S-Ox
    • Mejores Prácticas Corporativas
  • Tres Líneas de Defensa (Roles y Responsabilidades) (0.5 hrs)
    • 1ª Línea de defensa. Gestión Operativa
    • 2ª Línea de defensa. Gestión del Riesgo y Funciones de cumplimiento
    • 3ª Línea de defensa. Auditoría Interna (Aseguramiento)
  • Marco de gestión de Riesgo Operacional
  • Identificación y análisis de Riesgos Operacionales
  • Riesgos y controles (definición, generalidades, atributos)
  • Taxonomía de Riesgos
  • Factores de riesgo operacional
  • Evaluación del nivel del riesgo inherente y residual.
looking at screen analyzing invest strategy, financial risks
Satisfacción 96%

 

  • Administración de eventos de pérdidas por Riesgo Operativas 
    • Recolección
    • Registro
    • Administración
    • Anexo 12-A, 1-D y 1-D BIS de la CUB
  • Requerimiento de capital por exposición al Riesgo Operacional
    • Marco normativo
    • Asignación de ingresos a líneas de negocio
    • Método Básico
    • Método Estándar
    • Método Estándar Alternativo
    • Método del indicador de negocio
    • Reportes regulatorios serie R28